OKEX 山寨币跨期套利 Python 实战一次账面盈利5%

跨期套利概述

所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。
针对数字交易市场,数字货币不同的合约价格总体趋向于一致,但是在特殊行情下,比如说2020-05-10出现了 10% 左右的大跌,所以价格不同步了,这时候就出现了套利机会。

期现价格对比

如图所示选取的价格,期限之间价格之差达到了 5%,但是正常行情下价格之差 1% 左右,这里就是套利空间。

期限套利步骤

如上图所示情况,现货高于期货 5%,实际上他们相差应该回归到 1% 左右。
这时候可以做空现货,同时做多期货,这个操作可以手动进行,也可以Python 程序运行。
我采用的是Python 代码,实时的计算是否有套利机会,计算公式如下。
score=(priceA-PriceB)/priceA
score 就是价差的百分比,假如百分比超过一定的阈值就自动双向开单。

自动开单

后续行情截图

剧烈波动之后,行情趋于平稳,开始盈利。文章相关截图都可以通过交易平台验证OKEX
持仓成本781,目前盈利是 40,盈利 5%左右。

操作交易平台

期货交易平台:OKEX
平台有 Python API 支持自动获取行情,自动下单。
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